26.04.30 볼린저 밴드 공부 정리

주의! 볼린저 밴드는 기술적 분석의 일부이기 때문에 단기 트레이딩 분석에 어울리는 기법이다. 중,장기 투자에는 적합하지 않으니 참고하자!!

1. 정의

보조 지표 중 하나이며 존 볼린저라는 사람이 개발한 기술적 분석도구이다. 주가의 N일 이동평균선이 위치할 구간을 신뢰구간 95% 추정으로 알려주는 지표이며 단독으로 사용보다는 RSI, MACD, %B, BandWidth 등 다른 지표와 같이 비교하여 분석하는 것이 좋다.

아래의 2가지 관점에서 상대적으로 고점인지 저점인지 판단할 수 있다

• 주가가 상단선에 도달하면 고정
• 주가가 하단선에 도달하면 저점

2. 구성

밴드의 구성은 상,중,하단선으로 이루어져 있으며 각 선 마다 아래와 같은 기준으로 설정된다

• 중간선 : 20일간 주가의 평균
• 상단선 : 중간 밴드 + 2 표준편차
• 하단선 : 중간 밴드 - 2 표준편차

3. 같이 보면 좋은 보조 지표

(1) %B : 주가가 볼린저 밴드 내에서 어느 정도인지를 나타내는 지표

• %B가 1에 가까우면 : 상단선(고점) 가까이 위치
• %B가 0에 가까우면 : 하단선(저점) 가까이 위치

(2) 밴드폭 : 볼린저 밴드의 폭이 얼마나 넓은지, 즉 변동성 수준을 나타내는 지표

• 좁아지면 : 변동성은 낮아지고
• 넓어지면 : 변동성은 커짐

4. 볼린저 밴드 시그널 패턴

(1) Squeeze, Bulge

- Squeeze : 밴드폭이 가장 좁아진 순간

• 변동성 확대의 징조 
• 무언가 시작되려는 신호

- Bulge : 밴드폭이 가장 넓어진 순간

• 변동성 축소의 징조
• 무언가 끝나려는 신

(2) W Bottom, M tops

• 주식이 하락에서 상승 전환할 때 나타나는 대표적인 유형
• 하락 -> 약간 회복 -> 하락 -> 상승 

이상적인 요건

• 2번째 저점이 1번째 저점보다 더 낮지만, 볼린저 밴드 안쪽에 위치
• %B 값은 오름세
• 밴드폭은 왼쪽 저점 부근에서 최고치

(3) Two Bar Reversals

 

참고링크 

(1) 토스증권 | 차트는 답을 알고 있다 (존 볼린저)

https://www.youtube.com/watch?v=zmtHk9eWpdQ